Yusho Kagraoka
保険契約解約のパネル計数データ・モデル
Panel Count Data Models for Insurance Surrenders
JARIP Journal (2011)
Yusho KAGRAOKA
Common dynamic factors driving metal and energy prices
Yusho Kagraoka
Leptokurtic properties of JGB yield processes (Feb. 2010)
Yusho Kagraoka
保険契約解約の計数データ・モデル
Count Data Models for Insurance Surrenders
Yusho Kagraoka
A time-varying common risk factor affecting corporate yield spreads
(September, 2007)
Yusho Kagraoka
Corporate bond liquidity and matrix pricing,
Physica A 355-1 (September 2005) 158-164
Yusho Kagraoka
社債の流動性プレミアムの測定
「社債市場の育成と発展」 法政大学出版局 収録 (August, 2007)
Yusho Kagraoka
Count regression model for consumer loan,
武蔵大学論集 52-2 (2004) 37--51
Yusho Kagraoka
Modeling insurance surrenders by the negative binomial model,
working paper (2005)
Yusho Kagraoka
The OAS approach and the martingale measure for mortgage prepayment,
武蔵大学論集 50-1 (2002) 69--88
Zhaoyun Shi & Yusho Kagraoka
A new nonlinear parametric model characterizing the dynamics of interest rate,
MTEC Journal 12 (Dec. 1999) 3--17
Yusho Kagraoka
Comparison of the HJM model and the BGM model: application to the Japanese market,
MTEC Journal (July, 1999)
永原 裕一・神楽岡 優昌
Time series analysis of the term structure of interest rates – towards interest rate risk managemens,
MTEC Journal 11 (Dec. 1998) 75-88
神楽岡 優昌
Live long and prosper options: a new type of exotic options,
日興リサーチセンター 投資工学 8 (1993) 1-22
神楽岡 優昌
Mortgage-Backed Securities の評価,
証券アナリストジャーナル 31-9 (1993) 1-10
神楽岡優昌・鈴木重信
確率金利モデル―理論とExcelによる実践 (2006/03/01) 4-89471-675-5 3,000円+tax
ピアソン・エデュケーション (2006)
神楽岡 優昌
社債の流動性プレミアムの測定
比較経済研究所研究シリーズ22: 社債市場の育成と発展 日本の経験とアジアの現状
法政大学比較経済研究所 胥 鵬 編
法政大学出版局 (2007/07/31)
ISBN 978-4-588-60222-1
第3章 社債の流動性プレミアムの測定 (p71~92)
3400円+tax
神楽岡優昌・鎌田陽一（三菱信託銀行株式会社 クレジット投資部調査役）
現代用語の基礎知識2003
自由国民社 (2003/01/01) ISBN: 4-426-10121-2, 2333円＋tax
国際金融市場 問題用語の解説 (pp.182~188)
デリバティブ，金融工学，金融ビジネス
武蔵大学金融学科＋安達智彦
素朴な疑問「金融」って何だろう？
日本実業出版社 (2002/06/01)
ISBN 4-534-03407-5
池田昌幸編
ファイナンステクノロジーのフロンティア (Frontier of Financial Technology) 収録
「BGM金利モデルの日本マーケットへの適用と展開」
東京書籍 (1998) pp.109-125
Y. Kagraoka, Musashi University,
"New Mechanism of Market Price Observation: Liquidity and Leptokurtic Return Distribution"
6th Portuguese Finance Network (2010/07/01-07/03, Azores, Portugal)
Y. Kagraoka, Musashi University,
"Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes"
Campus for Finance, Research Conference 10, (2010/01/13-01/14, Vallendar, Germany)
Y. Kagraoka, Musashi University, Tokyo, Japan
"Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes"
Forecasting Financial Markets (FFM) Conference (2008/05/21-05/23, Aix en Provence, France)
Forecasting Financial Markets (FFM)
(2007/05/30-2007/06/01, Aix en Provence, France)
"Measuring the Risk Premium of Corporate Bonds: Evidence from Panel Data Analysis," (2007/05/31)
First Bonzenfreies Colloquium on Market Dynamics and Quantitative Economics (2004/09/09,10, Alessandria, Italy)
"Corporate bond liquidity and matrix pricing" (2004/09/10)
Bachelier Finance Society 2002, 2nd World Congress of the Bachelier Finance Society (2002/06/12~06/15 Crete, Greece)
"The OAS approach and the martingale measure for mortgage prepayment" (2002/06/13)
Bachelier Finance Society 2000, First World Congress of the Bachelier Finance Society (2000/06/28~7/1, Paris, France)
Zhaoyun Shi and Yusho Kagraoka
"A Flexible Parametric Model Characterizing Interest Rate Processes"
Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering (CIFEr'00) (2000/03/26~28, New York, USA)
Zhaoyun Shi, Yusho Kagraoka, Y. Tamura, T. Ozaki
"A short-term interest model with non-linear mean reversion"
Comparison of the HJM model and the BGM model: application to the Japanese market.
Quantitative Methods in Finance, 1999 Conference (1999/ Sydney, Australia)
パーソナルファイナンス学会 第10回大会
"相関構造を取り込んだ債権ポートフォリオのリスク･モデル"
(2009/11/14,15) （早稲田大学, 東京）
日本ファイナンス学会第15回大会
"Measuring the Risk Premium of Corporate Bonds: An Evidence from Panel Data Analysis"
(2007/06/16,17) （慶應義塾大学, 東京）
消費者金融サービス研究学会 第6回大会
"消費者金融ローンへの計数回帰モデルの適用"
(2005/10/30)
日本ファイナンス学会 第12回大会
地方債のイールド・スプレッドと地方財政指標
(2004/05/29,30) （中央大学, 東京）
日本保険・年金リスク学会 (Tha Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions, JARIP) 慶應大学
第1回設立記念大会・研究発表会 (2003/11/08)
Modeling Insurance Surrenders by the Negative Binomial Model
"JAFEE International Conference" and "The 6th Columbia=JAFEE International Conference" (2003/3/15,16) 学術総合センター
Modeling Insurance Surrenders by Applying Regression Models of Count Data (2003/03/16)
不動産ファイナンス研究会 (2003/03/7,8) 湘南国際村センター
"Regression analysis of count data: toward modeling prepayment and default of mortgage loans" (2003/3/7)
応用経済時系列研究会 (2000/0624) 文部省統計数理研究所
Zhaoyun Shi and Yusho Kagraoka
"A flexible parametric model characterizing interest rate processes" (2000/06)
Mathematical Finance, Measurement and Stochastic Control (1999/1/18, 19) 大阪大学
Calibration of the stochastic interest rate models: a comparison of BGM model and HJM model. (1999/1/18)
統計数理研究所シンポジウム「金融時系列データの解析：モデルと方法論」 (1998/10/22,23) 統計数理研究所
"Calibration of the BGM interest rate model" (1998/10/22)
JAFEE 夏季大会 (1998/07/10,11) 一橋大学・佐野書院
"BGM金利モデルの日本マーケットへの適用と展開" (1998/7/11)